خيار التداول استراتيجيات المراجحة

خيارات أربتريج. أوبتيونس أربتريج - ديفينيتيون. استخدام خيارات الأسهم لجني هامش الربح خالية من المخاطر عن طريق تأمين القيمة التي تم إنشاؤها من خلال التفاضل السعر بين التبادلات أو انتهاك وضع دعوة Parity. Options التحكيم - مقدمة. لذلك، كنت ترغب في كسب المال مع نو المخاطر والتأكد من الربح في خيارات التداول. تحويل الخيارات التحكيم. ما هو بالضبط التحكيم المراجحة هو فرصة لجعل الربح الخالية من المخاطر عن طريق شراء في وقت واحد الأصول بأقل من اللازم وبيعه في سعر السوق. وقد اعتبرت الأرنب كما الكأس المقدسة من أسواق رأس المال والخيارات التحكيم هو بالتأكيد الكأس المقدسة من الأرباح الحرة للخيارات المتميزة التجار في تداول الخيارات المراجحة في تداول الأسهم عادة ما يجعل من استخدام فرق السعر من نفس الأمن بين الأسواق الدولية خيارات التحكيم، ومع ذلك، لديها الكثير من الفرص من الأسهم المراجحة باعتبارها واحدة لا يمكن أن تجعل فقط استخدام فرق السعر بين التبادلات ولكن أيضا انتهاكات في وضع دعوة با الحكمة بين الخيارات الأسهم في الواقع، كما تم إنشاء استراتيجيات خيارات للاستفادة من خيارات محددة الفرص المراجحة، ونحن سوف تستكشف بعض هذه الخيارات استراتيجيات التحكيم في هذا tutorial. Be حذر من أن هذا هو حقا متقدمة ومعقدة المعرفة تداول الخيارات وليس الموصى بها للخيارات خيارات المتداولين. العيب الوحيد من الخيارات التحكيم هو أن فرص مربحة من الصعب أن تأتي من ويحصل شغلها بسرعة كبيرة من قبل أجهزة الكمبيوتر المستخدمة من قبل المؤسسات المالية الكبيرة التي تراقب هذه الفرص في جميع الأوقات حتى لو تم اكتشاف فرصة مربحة ، اللجان المعنية في مثل هذه الخيارات المعقدة استراتيجيات التحكيم عادة ما يأخذ جميع الأرباح بعيدا وهذا هو السبب الخيارات التحكيم هو عادة مجال من الخيارات المهنية التجار الذين لا يحتاجون إلى دفع رسوم الوسيط مثل صناع السوق وتجار الأرض حتى للحصول على خيارات واضحة الفرص المراجحة، كل موقف يجب أن تجرى يؤديها يغطي الرجل في كل سيد ه من التجارة بأفضل الأسعار الممكنة من أجل ضمان الربحية للمواقف. كيف يعمل خيارات التحكيم. للمحاكمة للعمل، يجب أن يكون هناك عدم مساواة في سعر نفس الأمن عندما يتم تقليل الأمن في سوق أخرى، أنت ببساطة شراء الأمن بأقل من السعر في تلك السوق ومن ثم بيعه بسعر السوق في هذا السوق في وقت واحد من أجل جني أرباح خالية من المخاطر وهذا هو نفس المفهوم في خيارات التحكيم مع الفرق الوحيد هو في تعريف مصطلح أقل من سعر مخفضة يأخذ على نطاق أوسع بكثير من معنى في تداول الخيارات خيار الدعوة يمكن أن يكون أقل من حيث فيما يتعلق خيار آخر من نفس الأسهم الأساسية، وهذا الخيار دعوة يمكن أيضا أن يكون أقل من اللازم فيما يتعلق خيار وضع وخيارات انتهاء واحد يمكن أيضا أن يكون بأسعار مخفضة فيما يتعلق بخيارات انتهاء صلاحية أخرى كل هذه تخضع لمبدأ وضع التكافؤ الدعوة عند وضع نداء المساواة يتم انتهاك، خيارات الفرص التحكيم السابق is..Bause الخيارات عمل المراجحة على أساس الاختلافات في القيمة النسبية لخيار واحد ضد آخر، فإنه يعرف باسم التحكيم النسبية القيمة بدلا من مجرد شراء وبيع الأوراق المالية في وقت واحد من أجل إجراء التجارة المراجحة كما في المراجحة الأسهم، خيارات التحكيم يجعل من استخدام استراتيجيات انتشار معقدة لقفل في قيمة المراجحة وانتظر عادة للانتشار للاسترخاء قبل انتهاء الصلاحية قبل جني المكافأة الكاملة. هناك 5 منهجيات رئيسية للخيارات التحكيم خيارات الإضراب التحكيم أو الإضراب المراجحة، خيارات التقويم التحكيم أو التقويم المراجحة، خيارات داخل السوق التحكيم أو داخل السوق التحكيم، عكس التحويل و Box. Options استراتيجيات التحكيم. Box التحكيم - صندوق التحكيم أو صندوق التحويل، هو استراتيجية التحكيم مربعات الاستفادة من التناقضات عبر كل من الدعوة ووضع خيارات من أسعار الإضراب مختلفة عن طريق الملاكمة في الربح باستخدام انتشار 4 أرجل ويعرف هذا أيضا باسم مربع Spread. Conversion ريف رسال أربتريج - تحويل و عكس المراجحة يعمل عند وجود فرق السعر بين الأسهم و ما يعادلها الاصطناعية موجود من خلال بيع بأسعار مخفضة من اثنين ومن ثم شراء في وقت واحد من مبالغ فيها، ويمكن الحصول على أرباح خالية من المخاطر تعلم كل شيء عن تحويل عكس أربتريج. - التقويم التحكيم يستفيد من القيمة الخارجية أعلى بشكل غير طبيعي من خيارات المدى أقرب من الخيارات على المدى الطويل من خلال بيع في وقت واحد الخيار المدى القريب وشراء الخيار على المدى الطويل من نفس سعر الإضراب هذه الشروط نادرة للغاية كما الخيارات على المدى الطويل عادة ما يكون أعلى بكثير خارجي قيمة الأرباح من الخيارات الأقصر المدى. التوازن الأرباح - الأرباح الموازنة يجعل استخدام انخفاض تكلفة التحوط من أجل تأمين في أرباح أعلى مكاسب خالية من المخاطر تعلم كل شيء عن أرباح الأرباح التحكيم. إنترا السوق التحكيم - داخل السوق التحكيم هو بالضبط ما تجار الأسهم تفعل للمخزونات الأسهم فمن حيث يتم بيع نفس الخيار ل ديفير قليلا أسعار نت في مختلف التبادلات ثم يتم شراء الخيار أرخص في حين أن بيع في وقت واحد في البورصة حيث أنها أكثر تكلفة. سترايك سترايك - سترايك أربتريج يستفيد من قيمة خارجية عالية بشكل غير طبيعي من خلال شراء وبيع الخيارات في الوقت نفسه من الأسهم الأساسية وانتهاء ولكن في أسعار الإضراب مختلفة عندما الفرق في العائد قيمة خارجي يتجاوز الفرق في أسعار الإضراب، يتم تشكيل خيارات خالية من المخاطر التجارة التحكيم تعرف على كل شيء عن الضربة المراجحة. مزايا خيارات التحكيم. المنافسة للحصول على أرباح خالية من المخاطر. عيوب خيارات التحكيم فرص الفرص. Options من الصعب للغاية على الفور كما يتم ملء التناقضات في الأسعار بسرعة كبيرة. اللجان وسيط عالية يجعل خيارات التحكيم صعبة أو عادي من المستحيل للهواة traderr. Options استراتيجيات التحكيم. في مجال الاستثمار، يصف التحكيم السيناريو حيث أنه من الممكن لجعل في وقت واحد تداولات متعددة على أصل واحد لتحقيق ربح بدون ريس k بسبب عدم المساواة في الأسعار. ومن الأمثلة البسيطة جدا ما إذا كان أحد الأصول يتداول في سوق بسعر معين ويتداول أيضا في سوق أخرى بسعر أعلى في نفس الفترة الزمنية إذا اشتريت الأصل بسعر أقل ، يمكنك بعد ذلك بيعها على الفور بسعر أعلى لتحقيق ربح دون أن تأخذ أي خطر. في الواقع، فرص المراجحة هي أكثر تعقيدا نوعا ما من هذا، ولكن المثال يخدم لتسليط الضوء على المبدأ الأساسي في خيارات التداول، يمكن أن تظهر هذه الفرص عندما يتم تهجئة الخيارات أو وضع التعادل المكالمة إيسن t الحفاظ بشكل صحيح. في حين أن فكرة المراجحة تبدو كبيرة، للأسف هذه الفرص قليلة جدا وبعيدة بين عندما يحدث ذلك، والمؤسسات المالية الكبيرة مع أجهزة الكمبيوتر القوية والبرمجيات متطورة تميل إلى بقعة لهم طويلة قبل أي تاجر آخر لديه فرصة لتحقيق الربح. لذلك، فإننا لن ننصح لك لقضاء الكثير من الوقت القلق حول هذا الموضوع، لأنك من غير المحتمل أن أي وقت مضى ما كي الأرباح الخطيرة منه إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن هذا الموضوع، أدناه سوف تجد المزيد من التفاصيل حول وضع التكافؤ المكالمة وكيف يمكن أن يؤدي إلى فرص التحكيم أدرجنا أيضا بعض التفاصيل حول استراتيجيات التداول التي يمكن استخدامها للاستفادة من المراجحة يجب أن تجد من أي وقت مضى فرصة مناسبة. الرجاء استدعاء التكافؤ أربتريج الفرص. ستريك Arbitrage. Conversion عكس Arbitrage. Qection المحتويات روابط سريعة. أوصت خيارات Brokers. Read مراجعة زيارة Broker. Read مراجعة زيارة Broker. Read مراجعة زيارة زيارة وسيط. إقرأ الاستعراض زيارة وسيط. Read ريفيو فيسيت Broker. Put كال باريتي أربتريج أوبورتونيتيز. من أجل المراجحة في الواقع العمل، هناك أساسا أن يكون بعض التفاوت في سعر الأمن، كما هو الحال في المثال البسيط المذكورة أعلاه من الأمن التي هي أقل من سعرها في السوق في تداول الخيارات، يمكن تطبيق مصطلح "أقل من سعر" على الخيارات في عدد من السيناريوهات. على سبيل المثال، قد يتم استدانة سعر المكالمة فيما يتعلق بوضع يستند إلى نفس أو يمكن أن يكون أقل من قيمتها بالمقارنة مع مكالمة أخرى مع إضراب مختلف أو تاريخ انتهاء الصلاحية مختلفة من الناحية النظرية، لا ينبغي أن يحدث مثل هذا التخمين، وذلك بسبب مفهوم يعرف باسم وضع التكافؤ الدعوة. تم تحديد مبدأ التكافؤ وضع المكالمة لأول مرة من قبل هانز ستول في ورقة مكتوبة في عام 1969، العلاقة بين وضع وأسعار المكالمة مفهوم التكافؤ وضع المكالمة هو في الأساس أن الخيارات القائمة على نفس الأمن الكامنة يجب أن يكون لها علاقة سعر ثابت، مع الأخذ بعين الاعتبار سعر الأمن الكامنة، وإضراب العقود، وتاريخ انتهاء العقود. عندما وضع التكافؤ الدعوة بشكل صحيح في المكان، ثم التحكيم لن يكون ممكنا انها إلى حد كبير مسؤولية صانعي السوق، الذين يؤثرون على أسعار عقود الخيارات في البورصات، إلى ضمان الحفاظ على هذا التكافؤ عندما تنتهك، وهذا هو عندما تكون فرص المراجحة موجودة في مثل هذه الظروف، هناك بعض الاستراتيجيات التي التجار ج استخدام لتوليد عوائد خالية من المخاطر لقد قدمنا ​​تفاصيل عن بعض من هذه أدناه. ستريك Arbitrage. Strike التحكيم هي استراتيجية تستخدم لتحقيق ربح مضمون عندما يكون هناك سا التناقض السعر بين عقود الخيارين التي تقوم على نفس الأمن الأساسي ولها نفس تاريخ انتهاء الصلاحية، ولكن لها ضربات مختلفة السيناريو الأساسي حيث يمكن استخدام هذه الاستراتيجية هو عندما يكون الفرق بين الضربات من خيارين أقل من الفرق بين قيمهم الخارجية. على سبيل المثال، دعونا نفترض أن أسهم الشركة X يتداول في 20 وهناك سا الدعوة مع إضراب من 20 بسعر 1 و مكالمة أخرى مع نفس تاريخ انتهاء الصلاحية مع إضراب 19 بسعر 3 50 المكالمة الأولى هي في المال، وبالتالي فإن القيمة الخارجية هو كل من الثمن، 1 والثاني هو في المال بنسبة 1، وبالتالي فإن القيمة الخارجية هو 2 50 3 50 السعر ناقص القيمة الجوهرية 1.The الفرق بين القيم الخارجية للخيارين هو بالتالي 1 50 في حين أن الفرق يكون توين الضربات هو 1، وهو ما يعني فرصة للهجوم الاضراب موجود في هذه الحالة، فإنه سيتم الاستفادة من من خلال شراء المكالمات الأولى، ل 1، وكتابة نفس المبلغ من المكالمات الثانية ل 3 50.هذا يعطي صافي الائتمان من 2 50 لكل عقد اشترى وكتب، وسوف يضمن الربح إذا انخفض سعر أسهم الشركة X أقل من 19، ثم جميع العقود ستنتهي لا قيمة لها، وهذا يعني أن صافي الائتمان سيكون الربح إذا كان سعر أسهم الشركة X وبقيت نفس 20، ثم الخيارات التي تم شراؤها اشترى ستنتهي القيمة، والكتب المكتوبة تحمل مسؤولية 1 لكل عقد، والتي من شأنها أن تؤدي إلى الربح. إذا ارتفع سعر أسهم الشركة X فوق 20، ثم أي التزامات إضافية من والخيارات المكتوبة سوف يقابلها الأرباح التي تحققت من تلك المكتوبة. حتى كما ترون، فإن استراتيجية تعود ربح بغض النظر عما حدث لسعر الأمن الكامنة يمكن أن يحدث الضربة التحكيم في مجموعة متنوعة من طريقة مختلفة s، في الأساس في أي وقت أن هناك سا التناقض السعر بين الخيارات من نفس النوع التي لها مخالفات مختلفة. استراتيجية الفعلية المستخدمة يمكن أن تختلف أيضا، لأنه يعتمد على بالضبط كيف التناقض يظهر نفسه إذا كنت لا تجد التناقض، ينبغي أن يكون واضحا ما عليك القيام به للاستفادة من ذلك تذكر، على الرغم من أن هذه الفرص نادرة بشكل لا يصدق، وربما سوف تقدم فقط هوامش صغيرة جدا للربح لذلك فمن غير المحتمل أن يكون من المفيد أن تنفق الكثير من الوقت ننظر لهم. تحويل عكس أربتريج. فهم التحويل و عكس المراجحة، يجب أن يكون لديك فهم لائق للمواقف الاصطناعية و استراتيجيات التداول الخيارات الاصطناعية، لأن هذه هي الجانب الرئيسي المبدأ الأساسي للمواقف الاصطناعية في تداول الخيارات هو أنه يمكنك استخدام مزيج من الخيارات والأسهم لإعادة إنشاء بدقة وخصائص موقف آخر التحويل وعكس المراجحة هي الاستراتيجيات التي تستخدم المواقف الاصطناعية للاستفادة من ط التناقضات في وضع التكافؤ المكالمة لتحقيق الأرباح دون اتخاذ أي خطر. كما ذكر، المواقف الاصطناعية تحاكي مواقف أخرى من حيث التكلفة لخلق لهم وخصائصها العائد فمن الممكن أنه إذا كان تعادل المكالمة وضعت كما يجب أن يكون، أن التناقضات السعرية بين الموقف والموقف الاصطناعية المقابلة قد تكون موجودة عندما يكون هذا هو الحال، فمن الممكن نظريا لشراء موقف أرخص وبيع واحد أكثر تكلفة لعودة مضمونة وخالية من المخاطر. على سبيل المثال يتم إنشاء مكالمة طويلة الاصطناعية من خلال شراء الأسهم وشراء الخيارات وضع على أساس هذا المخزون إذا كان هناك وضع حيث كان من الممكن إنشاء دعوة طويلة الاصطناعية أرخص من شراء خيارات المكالمة، ثم هل يمكن شراء دعوة طويلة الاصطناعية وبيع خيارات المكالمة الفعلية نفس الشيء صحيح لأي موقف الاصطناعية. عندما شراء الأسهم تشارك في أي جزء من الاستراتيجية، انها s المعروفة باسم التحويل عندما يشارك الأسهم بيع قصيرة في أي جزء من الاستراتيجية، وهو ما يعرف باسم انعكاس الفرص لاستخدام التحويل أو عكس التحكيم هي محدودة جدا، لذلك مرة أخرى يجب أن تلزم الكثير من الوقت أو الموارد للبحث عن them. If لديك فهم جيد للمواقف الاصطناعية، على الرغم من، ويحدث لاكتشاف حالة حيث هناك تناقض بين سعر إنشاء موقف وسعر خلق موقفها الاصطناعية المقابلة، ثم تحويل واستراتيجيات المراجحة عكس لها مزايا واضحة. هذا انتشار مربع هو استراتيجية أكثر تعقيدا التي تنطوي على أربع معاملات منفصلة مرة واحدة مرة أخرى، الحالات التي سوف تكون قادرة على ممارسة مربع انتشار مربحة ستكون قليلة جدا وبعيدة بين انتشار مربع هو أيضا يشار إليها باسم انتشار التمساح، لأنه حتى لو كانت الفرصة لاستخدام واحد لا تنشأ، وهناك احتمالات أن اللجان المعنية في إجراء المعاملات اللازمة سوف يأكل أي من الأرباح النظرية التي يمكن إجراؤها. لهذه الأسباب، فإننا ننصح t قبعة تبحث عن فرص لاستخدام مربع انتشار إيسن ر شيء يجب أن تنفق الكثير من الوقت على أنها تميل إلى أن تكون احتياطي التجار المحترفين العاملين في المنظمات الكبيرة، وأنها تتطلب انتهاكا كبيرا بشكل معقول من وضع التكافؤ الدعوة. مربع انتشار هو أساسا مزيج من استراتيجية التحويل واستراتيجية انعكاس ولكن من دون الحاجة إلى مواقف الأسهم طويلة ومواقف الأسهم قصيرة كما من الواضح أن إلغاء بعضها البعض خارج لذلك، مربع انتشار هو في الواقع أساسا مزيج من انتشار المكالمة الثور ووضع الدب انتشار. أكبر صعوبة في استخدام مربع انتشار هو أن عليك أولا العثور على فرصة لاستخدامها ومن ثم حساب الضربات التي تحتاج إلى استخدامها لخلق الواقع وضع التحكيم ما كنت تبحث عنه هو السيناريو حيث الحد الأدنى للدفع من مربع ينتشر في وقت انتهاء الصلاحية أكبر من تكلفة خلق it. It s أيضا الجدير بالذكر أنه يمكنك إنشاء مربع مربع انتشار الذي هو على نحو فعال مشط إناتيون من وضع الثور وانتشار الدعوة الدب حيث كنت تبحث عن العكس ليكون صحيحا الحد الأقصى للدفع من مربع ينتشر في وقت انتهاء الصلاحية هو أقل من الائتمان وردت لتقصير انتشار مربع. الحسابات المطلوبة ل تحديد ما إذا كان سيناريو مناسب لاستخدام انتشار مربع موجودة معقدة إلى حد ما، والواقع أن اكتشاف مثل هذا السيناريو يتطلب برامج معقدة أن من المرجح أن يكون لديك المتداول متوسط ​​الوصول إلى خيارات تاجر الفردية تحديد فرصة محتملة لاستخدام وانتشار مربع حقا منخفضة جدا. كما أكدنا في جميع أنحاء هذه المادة، ونحن من رأي أن تبحث عن فرص المراجحة إيسن ر شيء أننا ننصح عموما قضاء بعض الوقت على مثل هذه الفرص هي مجرد نادرة جدا وهوامش الربح دائما صغيرة جدا أن تبرر أي جهد جدي. حتى عندما تنشأ الفرص، وعادة ما قطعت من قبل تلك المؤسسات المالية التي هي في الكثير وضع أفضل للاستفادة منها مع أن يقال، فإنه يمكن أن يضر لديهم فهم أساسي للموضوع، فقط في حال كنت لا يحدث بقعة فرصة لجعل الأرباح خالية من المخاطر. ومع ذلك، في حين أن جذب لجعل المخاطر خالية والأرباح واضحة، ونحن نعتقد أن وقتك هو أفضل قضى تحديد طرق أخرى لتحقيق الأرباح باستخدام استراتيجيات التداول خيارات أكثر القياسية. BREAKing دون أربتريج. أربيتراج يوفر آلية لضمان الأسعار لا تنحرف بشكل كبير عن القيمة العادلة لفترات طويلة من الزمن مع والتقدم في التكنولوجيا، فقد أصبح من الصعب للغاية للاستفادة من أخطاء التسعير في السوق العديد من التجار لديهم أنظمة التداول المحوسبة مجموعة لرصد التقلبات في الأدوات المالية مماثلة أي عادة ما يتم اتخاذ إجراءات التسعير غير فعالة على الفور، وغالبا ما يتم القضاء على فرصة في مسألة من الثواني المراجحة هي قوة ضرورية في السوق المالية لفهم المزيد من هذا المفهوم، وقراءة التداول خلاف مع Arbitrage. A مثال التحكيم بسيط. كمثال بسيط على المراجحة، والنظر في ما يلي سهم الشركة X يتداول في 20 في بورصة نيويورك بورصة نيويورك بينما في نفس الوقت، يتم تداوله ل 20 05 على لندن سوق الأوراق المالية لس يمكن للمتداول شراء الأسهم في بورصة نيويورك وبيع نفس الأسهم على الفور لسوق لندن للأوراق المالية، والحصول على ربح قدره 5 سنتات للسهم الواحد يمكن للمتداول الاستمرار في استغلال هذه المراجحة حتى نفاد المتخصصين في بورصة نيويورك من المخزون للشركة X أو حتى يقوم المتخصصون في بورصة نيويورك أو لس بتعديل أسعارهم للقضاء على هذه الفرصة. مثال على التضارب المعقد. على الرغم من أن هذه ليست إستراتيجية المراجحة الأكثر تعقيدا في الاستخدام، فإن هذا المثال من المراجحة الثلاثي يكون أكثر صعوبة مما سبق مثال في التحكيم الثلاثي، يقوم المتداول بتحويل عملة واحدة إلى عملة أخرى في بنك واحد، ويحول العملة الثانية إلى عملة أخرى في مصرف ثان، وأخيرا يحول العملة الثالثة إلى الأصل في بنك ثالث نفس البنك سيكون لديه كفاءة المعلومات لضمان أن جميع أسعار العملات الخاصة بها كانت موائمة، مما يتطلب استخدام المؤسسات المالية المختلفة لهذه الاستراتيجية. على سبيل المثال، نفترض أن تبدأ مع 2 مليون ترى أن في ثلاث مؤسسات مختلفة أسعار صرف العملات التالية متاحة على الفور. الإنشاء 1 يورو أوسد 0 894.Institution 2 يورو الجنيه الإسترليني 1 276. التأسيس 3 أوسد الجنيه الاسترليني 1 432. أولا، يمكنك تحويل 2 مليون يورو إلى 0 894 معدل، مما يتيح لك 1،788،000 € المقبل، أنت سوف تأخذ 1،788،000 يورو وتحويلها إلى جنيه بمعدل 1 276، مما يتيح لك 1،401،254 جنيه المقبل، سوف تأخذ جنيه وتحويلها إلى الولايات المتحدة بسعر 1 432، مما يتيح لك 2،006،596 أرباحك خالية من المخاطر خالية من المخاطر 696 6 شخصا.